MetaTrader (MT4 และ MT5)

MetaTrader หมายถึงอะไร

MetaTrader คือกลุ่มแพลตฟอร์มซื้อขายที่พัฒนาโดย MetaQuotes Software เวอร์ชันหลักมีสองรุ่น ได้แก่ MetaTrader 4 (MT4) ซึ่งเปิดตัวในช่วงต้นทศวรรษ 2000 และ MetaTrader 5 (MT5) ซึ่งเป็นรุ่นสืบทอด ทั้งสองไม่ใช่โบรกเกอร์ แต่เป็นซอฟต์แวร์ที่โบรกเกอร์ซื้อใบอนุญาตและเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง แพลตฟอร์มเดียวกันจึงให้ความรู้สึกต่างกันไปในแต่ละโบรกเกอร์ ขึ้นอยู่กับตราสาร สเปรด และกฎที่โบรกเกอร์กำหนด

แพลตฟอร์มเหล่านี้พบได้บ่อยเป็นพิเศษในการเทรดฟอเร็กซ์และ CFD มีฟังก์ชันกราฟพร้อมอินดิเคเตอร์ในตัว หลายกรอบเวลา การส่งคำสั่ง ประวัติบัญชี และภาษาสคริปต์สำหรับสร้างอินดิเคเตอร์แบบกำหนดเองและโปรแกรมอัตโนมัติที่เรียกว่าเอกซ์เพิร์ตแอดไวเซอร์ (EA) มีให้ใช้งานทั้งแบบแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป แอปมือถือ และเว็บเทอร์มินัล

MT4 ได้รับความนิยมเพราะมีเสถียรภาพ เรียบง่าย และขยายต่อได้ง่าย จึงเกิดระบบนิเวศขนาดใหญ่ของอินดิเคเตอร์ สคริปต์ และกลยุทธ์อัตโนมัติรอบแพลตฟอร์มนี้ ส่วน MT5 เพิ่มประเภทสินทรัพย์มากขึ้น กรอบเวลามากขึ้น มุมมองความลึกของตลาด (DOM) และสภาพแวดล้อมการทดสอบที่แข็งแกร่งขึ้น

ทำงานอย่างไร

คุณเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่รองรับ MetaTrader รับข้อมูลล็อกอินและชื่อเซิร์ฟเวอร์ แล้วเชื่อมต่อแพลตฟอร์มกับเซิร์ฟเวอร์นั้น เซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ส่งราคามายังแพลตฟอร์มและรับคำสั่งของคุณ

ส่วนสำคัญของหน้าจอ ได้แก่

1. Market Watch ซึ่งแสดงรายการสัญลักษณ์และราคาเสนอซื้อและเสนอขายแบบเรียลไทม์
2. กราฟ แสดงเป็นแท่งเทียน แท่งบาร์ หรือเส้น พร้อมอินดิเคเตอร์จำนวนมาก
3. Navigator ที่ใช้จัดการบัญชี อินดิเคเตอร์ สคริปต์ และเอกซ์เพิร์ตแอดไวเซอร์
4. Terminal ซึ่งแสดงรายการเทรด ประวัติ และยอดคงเหลือในบัญชี
5. Strategy Tester ใช้รันโปรแกรมอัตโนมัติกับข้อมูลในอดีต

ระบบอัตโนมัติทำงานผ่านโปรแกรมที่เขียนด้วย MQL4 สำหรับ MT4 และ MQL5 สำหรับ MT5 เอกซ์เพิร์ตแอดไวเซอร์สามารถเปิดและปิดการเทรดตามกฎที่คุณหรือนักพัฒนากำหนด แพลตฟอร์มจะรันโปรแกรมนั้นเฉพาะขณะที่เทอร์มินัลเชื่อมต่ออยู่ เว้นแต่โฮสต์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์เสมือน

ข้อแตกต่างสำคัญอย่างหนึ่งคือประเภทบัญชี MT4 ใช้รูปแบบ hedging มาโดยตลอด ซึ่งคุณถือสถานะตรงข้ามในสัญลักษณ์เดียวกันได้ ส่วน MT5 รองรับได้ทั้งแบบ netting หรือ hedging ขึ้นอยู่กับสิ่งที่โบรกเกอร์เปิดให้ใช้

ตัวอย่างการคำนวณ

ตัวอย่างนี้ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น เทรดเดอร์ใช้ MT4 ในบัญชีทดลอง (demo) เพื่อทดสอบแนวคิดการตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บน EUR/USD

• ใส่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นบนกราฟรายชั่วโมง คือ 20 และ 50 คาบ
• จดไว้ว่าจะเปิดการเทรดเมื่อเส้นที่สั้นกว่าตัดขึ้นเหนือเส้นที่ยาวกว่า และปิดเมื่อเกิดการตัดในทิศทางตรงข้าม
• เปิดสถานะขนาด 0.10 ล็อตด้วยมือที่ 1.0800 ซึ่งเป็นสถานะมูลค่า 10,000 ยูโร
• ราคาเคลื่อนไปที่ 1.0830 การเคลื่อนไหวคือ 30 พิป และที่ราว 1 USD ต่อพิปสำหรับ 0.10 ล็อต ผลที่ยังไม่รับรู้คือประมาณ 30 USD

เทรดเดอร์คนเดียวกันสามารถทำกฎนี้ให้เป็นอัตโนมัติด้วยเอกซ์เพิร์ตแอดไวเซอร์และทดสอบใน Strategy Tester การทดสอบใช้ข้อมูลในอดีตและไม่รวมผลกระทบในโลกจริงทุกอย่าง เช่น สลิปเพจและสเปรดที่เปลี่ยนแปลง ผลจากการทดสอบจึงเป็นเพียงแนวทางคร่าว ๆ

เหตุใดจึงสำคัญ

แพลตฟอร์มคือเครื่องมือที่คุณใช้วางคำสั่ง ดังนั้นฟีเจอร์ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพการส่งคำสั่งจึงกำหนดประสบการณ์ในแต่ละวันของคุณ การที่ MetaTrader ถูกใช้อย่างกว้างขวางทำให้มีบทเรียนจำนวนมาก เครื่องมือจากบุคคลที่สาม และทางเลือกในการย้ายระหว่างโบรกเกอร์โดยไม่ต้องเรียนรู้หน้าจอใหม่

ยังส่งผลต่อต้นทุนและตัวเลือกด้วย บางโบรกเกอร์มีเฉพาะ MT4 บางแห่งมีเฉพาะ MT5 และหลายแห่งมีทั้งสองแบบ สัญลักษณ์ ขนาดสัญญา และตลาดที่เข้าถึงได้อาจต่างกัน MT5 มักรองรับสินทรัพย์ได้หลากหลายกว่า เช่น หุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ขณะที่ MT4 มีข้อจำกัดมากกว่าในการตั้งค่าของโบรกเกอร์หลายแห่ง

การเลือกแพลตฟอร์มเป็นการตัดสินใจเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกราฟ ระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ที่รองรับ และตราสารที่ต้องการ ไม่ใช่คำถามว่ารุ่นใดรุ่นหนึ่งดีกว่าในทุกกรณี

วิธีใช้ในทางปฏิบัติ

1. เปิดบัญชีทดลองก่อน และสำรวจ Market Watch กราฟ และหน้าต่างส่งคำสั่งโดยไม่มีความเสี่ยง
2. ตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ที่เลือกรองรับเวอร์ชันใด MT4 หรือ MT5 และบัญชีประเภทใดใช้เวอร์ชันนั้น
3. ตรวจสอบรายการสัญลักษณ์ ขนาดสัญญา และเวลาซื้อขายในแพลตฟอร์ม ไม่ใช่เฉพาะบนเว็บไซต์
4. ตั้งค่าเทมเพลตกราฟและการแจ้งเตือนให้เหมาะกับกรอบเวลาของคุณ
5. หากใช้เอกซ์เพิร์ตแอดไวเซอร์หรืออินดิเคเตอร์แบบกำหนดเอง ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาและทดสอบในบัญชีทดลองก่อนใช้เงินจริง
6. ยืนยันว่าแพลตฟอร์มจัดการคำสั่งหยุด สลิปเพจ และประเภทคำสั่งอย่างไรในบัญชีของคุณ

ข้อผิดพลาดและความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

• คิดว่า MetaTrader เป็นโบรกเกอร์หรือหน่วยงานกำกับดูแล ที่จริงเป็นเพียงซอฟต์แวร์
• เชื่อว่าอินดิเคเตอร์หรือเอกซ์เพิร์ตแอดไวเซอร์จากอินเทอร์เน็ตผ่านการพิสูจน์แล้ว หลายตัวไม่ผ่านการทดสอบหรือทำให้เข้าใจผิด
• สมมติว่าผลการทดสอบย้อนหลังจะเกิดซ้ำในตลาดจริง การทดสอบจากข้อมูลในอดีตมีข้อจำกัด
• สมมติว่า MT4 และ MT5 ใช้แทนกันได้ โปรแกรมที่เขียนสำหรับรุ่นหนึ่งใช้กับอีกรุ่นไม่ได้หากไม่แปลง
• มองข้ามเซิร์ฟเวอร์และคุณภาพการส่งคำสั่งของโบรกเกอร์ แพลตฟอร์มเดียวกันอาจให้ราคาจับคู่ต่างกัน
• ปล่อยให้โปรแกรมอัตโนมัติทำงานโดยไม่มีผู้ดูแลและไม่มีการจำกัดความเสี่ยง

ความเสี่ยงและข้อจำกัด

ระบบอัตโนมัติไม่ได้ขจัดความเสี่ยงจากตลาด และโปรแกรมที่มีข้อบกพร่องอาจทำให้ขาดทุนได้อย่างรวดเร็ว การเทรด CFD และฟอเร็กซ์ที่ใช้เลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนอย่างรวดเร็ว ส่วนเสริมจากบุคคลที่สามอาจมีข้อผิดพลาดหรือโค้ดอันตราย ปัญหาการเชื่อมต่อ การอัปเดตแพลตฟอร์ม และกฎของโบรกเกอร์อาจรบกวนการเทรดได้ทั้งสิ้น กฎระเบียบยังอาจจำกัดวิธีใช้ระบบอัตโนมัติในบางภูมิภาค

Brokeli มองเรื่องนี้อย่างไร

เมื่อรีวิวโบรกเกอร์ เราบันทึกว่ามีแพลตฟอร์มใดบ้าง รวมถึง MT4 และ MT5 และมีตัวเลือกบัญชีและตราสารใดมาพร้อมกัน ข้อมูลความพร้อมของแพลตฟอร์มถูกบันทึกในสแนปช็อตงานวิจัยที่เผยแพร่ควบคู่กับค่าธรรมเนียมและการกำกับดูแล เพื่อให้คุณเปรียบเทียบบนพื้นฐานเดียวกัน เราถือว่าแพลตฟอร์มเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอทั้งหมด ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่จะเลือกบริษัท