การเทรดผ่าน API

การเทรดผ่าน API คืออะไร

การเทรดผ่าน API หมายถึงการส่งคำสั่งซื้อขาย การขอราคา และการอ่านข้อมูลบัญชีผ่านอินเทอร์เฟซโปรแกรมประยุกต์ (application programming interface) ของโบรกเกอร์ แทนการคลิกในแพลตฟอร์มซื้อขาย API ย่อมาจาก application programming interface คือวิธีที่กำหนดไว้ให้โปรแกรมหนึ่งสื่อสารกับอีกโปรแกรมหนึ่ง ซอฟต์แวร์ของคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ ยืนยันตัวตน แล้วส่งคำสั่ง เช่น ส่งคำสั่งซื้อขาย ยกเลิกคำสั่ง ขอดูสถานะ หรือรับราคาแบบสตรีม

ผู้ใช้งานแบ่งได้เป็นหลายกลุ่ม เทรดเดอร์เชิงระบบใช้กลยุทธ์ตามกฎที่เขียนโค้ดเอง นักวิเคราะห์เชิงปริมาณและนักศึกษาทดสอบแนวคิดกับข้อมูลสด นักพัฒนาสร้างแดชบอร์ด ตัวปรับสมดุลพอร์ต หรือระบบแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง บางบริษัทใช้ API เชื่อมระบบความเสี่ยงหรือสมุดบันทึกเข้ากับบัญชี การใช้ API ไม่ได้ทำให้กลยุทธ์ดีขึ้น เป็นเพียงการเปลี่ยนวิธีส่งคำสั่งไปถึงโบรกเกอร์เท่านั้น

การเทรดผ่าน API แตกต่างจากเอกเพิร์ตแอดไวเซอร์ (EA) และสคริปต์บนแพลตฟอร์ม EA ทำงานภายในแพลตฟอร์ม เช่น MetaTrader และขึ้นอยู่กับการเปิดแพลตฟอร์มนั้นไว้ ส่วนไคลเอนต์ API มักทำงานบนเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเองด้วยภาษาใดก็ได้ที่โบรกเกอร์รองรับ และสื่อสารกับโบรกเกอร์โดยตรง

ทำงานอย่างไร

โบรกเกอร์เปิดให้ใช้ API ในรูปแบบที่พบบ่อยหลายแบบ และหลายรายมีมากกว่าหนึ่งแบบ

• REST โปรแกรมของคุณส่งคำขอผ่าน HTTPS และรับการตอบกลับ เหมาะกับการส่งคำสั่งซื้อขาย ตรวจสอบยอดคงเหลือ และดาวน์โหลดประวัติ
• WebSocket หรือการสตรีม การเชื่อมต่อแบบต่อเนื่องจะส่งราคาสดและการอัปเดตคำสั่งมาให้โดยไม่ต้องถามซ้ำ ๆ
• FIX โปรโตคอล Financial Information eXchange เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สถาบันและโบรกเกอร์รายย่อยบางรายใช้ ออกแบบมาเพื่อความหน่วงต่ำและปริมาณข้อความสูง
• ไลบรารีจากผู้ให้บริการ โบรกเกอร์บางรายมีชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) สำหรับภาษาอย่าง Python, Java หรือ C#

ขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไปเป็นดังนี้

1. สร้างข้อมูลรับรอง API ซึ่งมักเป็นคีย์และรหัสลับหรือโทเค็น ในหน้าตั้งค่าบัญชี
2. ยืนยันตัวตนทุกเซสชัน โบรกเกอร์หลายรายอนุญาตให้จำกัดสิทธิ์ของคีย์ เช่น อ่านได้อย่างเดียว
3. สมัครรับข้อมูลตลาดและอ่านราคาเสนอซื้อและเสนอขายปัจจุบัน
4. ประมวลผลตรรกะของคุณและส่งข้อความคำสั่งซื้อขายพร้อมตราสาร ด้านซื้อหรือขาย ขนาด ประเภทคำสั่ง และราคา
5. อ่านผลการยืนยันหรือการปฏิเสธ และติดตามการจับคู่คำสั่งจากการอัปเดตสถานะคำสั่ง
6. จัดการข้อผิดพลาด การเชื่อมต่อใหม่ และขีดจำกัดอัตราการเรียกใช้ (rate limit)

ตัวอย่างประกอบ

ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบาย นักพัฒนาคนหนึ่งสร้างสคริปต์ที่ตรวจสอบ EUR/USD ทุกนาทีและปรับสมดุลสถานะให้ได้เป้าหมาย 1 ล็อตมาตรฐาน ซึ่งเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก

• สถานะปัจจุบันคือ 0.60 ล็อต สคริปต์จึงต้องซื้อเพิ่ม 0.40 ล็อต
• สคริปต์อ่านราคาเสนอขาย สมมติ 1.0852 แล้วส่งคำสั่งลิมิตซื้อ 0.40 ล็อตที่ 1.0852
• โบรกเกอร์จำกัดคีย์ไว้ที่ 60 คำขอต่อนาที สคริปต์ส่งคำขอราคาหนึ่งครั้งและคำขอคำสั่งซื้อขายหนึ่งครั้งต่อรอบ จึงใช้ 2 จาก 60 ที่อนุญาต เหลือที่ว่างสำหรับการลองใหม่
• คำสั่งถูกจับคู่บางส่วน 0.25 ล็อต สคริปต์ได้รับการอัปเดต บันทึกส่วนที่เหลือ 0.15 ล็อต และตัดสินใจว่าจะรอหรือยกเลิก
• มูลค่าตามราคาตลาดของส่วนที่จับคู่แล้วคือ 0.25 × 100,000 × 1.0852 = 27,130 USD

โค้ดนั้นเรียบง่าย ความพยายามส่วนใหญ่ไปอยู่กับส่วนที่ไม่หวือหวา เช่น การจับคู่บางส่วน การเชื่อมต่อหลุด และคำสั่งซ้ำ

ทำไมจึงสำคัญ

API ให้ความสม่ำเสมอและความเร็ว เพราะซอฟต์แวร์ไม่ลังเลและไม่ลืม ช่วยให้คุณทดสอบชุดกฎกับข้อมูลที่เก็บไว้ แล้วนำไปรันจริงด้วยตรรกะเดียวกัน และยังลดข้อผิดพลาดจากการทำด้วยมือเมื่อต้องดูแลหลายตราสาร

แต่การใช้ API ทำให้ความรับผิดชอบตกอยู่ที่คุณ บั๊กเพียงตัวเดียวอาจส่งคำสั่งหลายร้อยรายการภายในหนึ่งนาที โบรกเกอร์แต่ละรายอนุญาตไม่เหมือนกัน บางรายให้ API กับทุกบัญชี บางรายให้เฉพาะบางประเภทบัญชี และบางรายกำหนดยอดเงินขั้นต่ำหรือต้องได้รับอนุมัติ ขีดจำกัดอัตราการเรียกใช้ ประเภทคำสั่งที่รองรับ ค่าข้อมูลตลาด และตราสารที่มีให้นั้นต่างกันมาก และต้นทุน เช่น สเปรดและค่าคอมมิชชันยังคงมีผลกับทุกคำสั่งที่เทรดอัตโนมัติ

วิธีนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

• ตรวจเอกสารสำหรับนักพัฒนาของโบรกเกอร์ก่อนเปิดบัญชี ดูภาษา โปรโตคอล ประเภทคำสั่ง และโค้ดตัวอย่างที่รองรับ
• ตรวจสอบว่ามีสภาพแวดล้อมทดลองหรือเทรดจำลอง (paper trading) สำหรับ API หรือไม่ และใช้สภาพแวดล้อมนั้นก่อน
• ทบทวนขีดจำกัดอัตราการเรียกใช้ ขีดจำกัดการเชื่อมต่อ และค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูลหรือการเข้าถึง API
• สร้างคีย์ด้วยสิทธิ์น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และเก็บไว้ในระบบจัดการความลับ ไม่เก็บไว้ในที่เก็บโค้ดสาธารณะเด็ดขาด
• สร้างกลไกความปลอดภัยไว้ จำกัดขนาดคำสั่ง จำกัดผลขาดทุนรายวัน เพิ่มสวิตช์ตัดการทำงานฉุกเฉิน (kill switch) และบันทึกทุกข้อความ
• ทดสอบการเชื่อมต่อใหม่และการจัดการข้อผิดพลาดด้วยการตัดการเชื่อมต่อโดยตั้งใจ
• เฝ้าติดตามกระบวนการทำงาน รันบนเซิร์ฟเวอร์ที่เสถียรและตั้งการแจ้งเตือนเมื่อเกิดความล้มเหลว

ข้อผิดพลาดและความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

• คิดว่า API ทำให้เร็วกว่าเทรดเดอร์คนอื่น สำหรับการตั้งค่าของรายย่อยส่วนใหญ่ ความหน่วงของเครือข่ายและการส่งคำสั่งของโบรกเกอร์เป็นตัวกำหนดหลัก
• ข้ามสภาพแวดล้อมทดลอง การใช้เงินจริงเป็นวิธีหาบั๊กที่แพงมาก
• มองข้ามการจับคู่บางส่วนและการปฏิเสธคำสั่ง ทำให้โค้ดเชื่อว่ามีสถานะที่ไม่ได้มีอยู่จริง
• ฝังรหัสลับไว้ในโค้ด คีย์ที่รั่วไหลเคยถูกนำไปส่งคำสั่งที่ไม่พึงประสงค์
• เชื่อว่าผลแบ็กเทสต์เท่ากับผลในอนาคต การทดสอบย้อนหลังมักไม่รวมสลิปเพจ การเปลี่ยนแปลงของสเปรด และข้อผิดพลาดของข้อมูล
• ลืมว่าโบรกเกอร์อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเวอร์ชันของ API ได้เช่นกัน

ความเสี่ยงและข้อจำกัด

ระบบอัตโนมัติขยายทั้งข้อผิดพลาดและแนวคิด ลูปที่บกพร่อง ฟีดราคาที่ล้าสมัย หรือความผิดพลาดเรื่องเขตเวลาอาจสร้างผลขาดทุนมากได้อย่างรวดเร็ว และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจ เช่น CFD อาจสูญเสียมูลค่าได้เร็ว การล่มของระบบที่โบรกเกอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจทำให้สถานะไม่มีใครดูแล ความปลอดภัยเป็นเรื่องจริงจัง เพราะคีย์ที่ถูกขโมยสามารถใช้เทรดบัญชีของคุณได้ ข้อกำหนดการให้บริการบางครั้งจำกัดพฤติกรรมความถี่สูงบางประเภท เนื้อหานี้ไม่ใช่คำแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ใด และข้อมูลในอดีตไม่ได้ทำนายผลการดำเนินงานในอนาคต

Brokeli มองเรื่องนี้อย่างไร

ในงานวิจัยของเรา เราบันทึกว่าโบรกเกอร์เปิดให้ใช้ API หรือไม่ รองรับโปรโตคอลใดบ้าง และมีเงื่อนไขใดแนบมาด้วย เช่น ประเภทบัญชีหรือเงินทุนขั้นต่ำ เรามองคุณภาพของเอกสารและสภาพแวดล้อมทดลองเป็นสัญญาณเชิงปฏิบัติ และเก็บข้อเท็จจริงเหล่านี้ให้ผูกกับสแนปช็อตงานวิจัยที่เผยแพร่ของโบรกเกอร์และประเทศนั้น ๆ