Bài học

VaR (giá trị chịu rủi ro)

Ước tính khoản lỗ lớn nhất mà một danh mục có khả năng gánh chịu trong một giai đoạn nhất định ở một mức tin cậy cho trước, chẳng hạn 95% trong một ngày. Nó không cho biết khoản lỗ có thể nghiêm trọng đến đâu trong vài phần trăm trường hợp còn lại.