Những điểm chính của Bài 3
- Bảo toàn vốn là nhiệm vụ hàng đầu của bạn; lợi nhuận chỉ là sản phẩm phụ của việc kiểm soát rủi ro.
- Không bao giờ rủi ro quá 1% đến 2% vốn tài khoản cho bất kỳ vị thế đơn lẻ nào.
- Tính khối lượng lot của vị thế bằng toán học dựa trên khoảng cách cắt lỗ trên biểu đồ.
- Đặt mục tiêu tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận tối thiểu 1:2 để vẫn có lãi ngay cả khi tỷ lệ thắng là 40%.
Trong giao dịch tài chính, lợi nhuận không được quyết định bởi tần suất bạn đúng, mà bởi việc bạn mất bao nhiêu khi sai và kiếm được bao nhiêu khi đúng. Nếu không quản lý rủi ro bằng toán học, ngay cả một chiến lược có tỷ lệ thắng 80% cũng chắc chắn sẽ làm cháy tài khoản của bạn.
Toán học của chuỗi thua liên tiếp
Nhà giao dịch nào cũng từng trải qua chuỗi thua. Bảng dưới đây cho thấy việc rủi ro 10% so với 1% mỗi lệnh làm thay đổi hoàn toàn khả năng tồn tại của tài khoản ra sao sau 15 lệnh thua liên tiếp:
| Số lệnh thua liên tiếp | Vốn còn lại (rủi ro 1%) | Vốn còn lại (rủi ro 5%) | Vốn còn lại (rủi ro 10%) |
|---|---|---|---|
| 5 lệnh thua | $9.510 (lỗ 4,9%) | $7.738 (lỗ 22,6%) | $5.905 (lỗ 40,9%) |
| 10 lệnh thua | $9.044 (lỗ 9,6%) | $5.987 (lỗ 40,1%) | $3.487 (lỗ 65,1%) |
| 15 lệnh thua | $8.601 (lỗ 14,0%) | $4.633 (lỗ 53,7%) | $2.059 (lỗ 79,4%) |
| Mức lãi cần có để hòa vốn | +16,2% | +115,8% | +385,7% |
Quy trình 4 bước xác định khối lượng vị thế
Cách tính chính xác khối lượng lot cho mỗi lệnh
- Xác định mức rủi ro tối đa bằng tiền ($). Nhân vốn chủ sở hữu ròng hiện tại của bạn với tỷ lệ rủi ro. Ví dụ: với tài khoản $10.000 và mức rủi ro 1%, rủi ro tối đa cho phép của bạn chính xác là $100,00.
- Đo khoảng cách cắt lỗ bằng pip. Dựa hoàn toàn vào cấu trúc biểu đồ (ví dụ: vượt ra ngoài đỉnh/đáy swing gần nhất), hãy đo khoảng cách pip từ điểm vào lệnh đến mức cắt lỗ. Ví dụ: 25 pip trên EUR/USD.Mẹo: Tuyệt đối không điều chỉnh khoảng cách cắt lỗ cho vừa với một khối lượng lot tùy ý; hãy điều chỉnh khối lượng lot cho phù hợp với mức cắt lỗ.
- Áp dụng công thức toán học. Khối lượng lot = Rủi ro tối đa ($) / (Mức cắt lỗ tính bằng pip × Giá trị pip mỗi lot). Với ví dụ của chúng ta: $100 / (25 × $10) = 0,40 lot.
- Đặt trước lệnh cắt lỗ trực tiếp với sàn môi giới. Nhập chính xác giá cắt lỗ vào phiếu lệnh trên nền tảng giao dịch trước khi nhấn Mua hoặc Bán. Không bao giờ dựa vào lệnh cắt lỗ trong đầu.
Ngay cả khi thua 6 trong 10 lệnh, một tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận bất đối xứng vẫn đảm bảo lợi nhuận ròng ổn định.
Các sàn được nhắc đến trong bài học này: dữ liệu đã công bố
Số liệu lấy từ snapshot nghiên cứu đã công bố của Brokeli và có thể khác theo quốc gia và pháp nhân. Đây không phải là khuyến nghị.
Câu hỏi thường gặp
Giới hạn lỗ tối đa mỗi ngày của tôi nên là bao nhiêu?
Các công ty prop trading chuyên nghiệp thường áp dụng nghiêm ngặt giới hạn lỗ 3% mỗi ngày. Nếu bạn lỗ 3% trong bất kỳ ngày nào, hãy đóng nền tảng và ngừng giao dịch cho đến sáng hôm sau.
Tôi có bao giờ nên dùng lệnh cắt lỗ trong đầu không?
Không bao giờ. Khi thị trường tăng đột biến hoặc mất kết nối internet, lệnh cắt lỗ trong đầu sẽ dẫn đến trượt giá (slippage) nghiêm trọng. Hãy luôn đặt lệnh cắt lỗ cứng ở phía máy chủ.