การประเมินการขาดทุนสูงสุดที่พอร์ตโฟลิโอมีแนวโน้มจะเผชิญในช่วงเวลาหนึ่ง ณ ระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด เช่น 95% ในหนึ่งวัน ค่านี้ไม่ได้บอกว่าการขาดทุนจะรุนแรงเพียงใดในกรณีที่เหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์
บทเรียน
VaR (มูลค่าความเสี่ยง)
การประเมินการขาดทุนสูงสุดที่พอร์ตโฟลิโอมีแนวโน้มจะเผชิญในช่วงเวลาหนึ่ง ณ ระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด เช่น 95% ในหนึ่งวัน ค่านี้ไม่ได้บอกว่าการขาดทุนจะรุนแรงเพียงใดในกรณีที่เหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์