ประเด็นสำคัญจากบทเรียนที่ 3
- การรักษาเงินทุนคือหน้าที่หลักของคุณ กำไรเป็นเพียงผลพลอยได้จากการควบคุมความเสี่ยง
- อย่าเสี่ยงเกิน 1% ถึง 2% ของมูลค่าบัญชีในสถานะใดสถานะหนึ่ง
- คำนวณขนาดล็อตของสถานะด้วยคณิตศาสตร์จากระยะสต็อปลอสส์บนกราฟของคุณ
- ตั้งเป้าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนขั้นต่ำ 1:2 เพื่อให้ยังทำกำไรได้แม้อัตราชนะ 40%
ในการเทรดทางการเงิน ความสามารถในการทำกำไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณคาดการณ์ถูกบ่อยเพียงใด แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเสียเท่าไรเมื่อคาดการณ์ผิด และได้เท่าไรเมื่อคาดการณ์ถูก หากไม่มีการบริหารความเสี่ยงเชิงคณิตศาสตร์ แม้แต่กลยุทธ์ที่มีอัตราชนะ 80% ก็หนีไม่พ้นที่จะทำให้บัญชีสูญหมด
คณิตศาสตร์ของการขาดทุนติดต่อกัน
เทรดเดอร์ทุกคนต้องเจอช่วงขาดทุนต่อเนื่อง ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าการเสี่ยง 10% เทียบกับ 1% ต่อการเทรดหนึ่งครั้งส่งผลต่อโอกาสรอดของบัญชีอย่างมากเพียงใดเมื่อขาดทุนติดต่อกัน 15 ครั้ง
| จำนวนครั้งที่ขาดทุนติดต่อกัน | เงินทุนคงเหลือ (เสี่ยง 1%) | เงินทุนคงเหลือ (เสี่ยง 5%) | เงินทุนคงเหลือ (เสี่ยง 10%) |
|---|---|---|---|
| ขาดทุน 5 ครั้ง | $9,510 (ขาดทุน 4.9%) | $7,738 (ขาดทุน 22.6%) | $5,905 (ขาดทุน 40.9%) |
| ขาดทุน 10 ครั้ง | $9,044 (ขาดทุน 9.6%) | $5,987 (ขาดทุน 40.1%) | $3,487 (ขาดทุน 65.1%) |
| ขาดทุน 15 ครั้ง | $8,601 (ขาดทุน 14.0%) | $4,633 (ขาดทุน 53.7%) | $2,059 (ขาดทุน 79.4%) |
| ผลตอบแทนที่ต้องทำได้เพื่อคืนทุน | +16.2% | +115.8% | +385.7% |
โปรโตคอลกำหนดขนาดสถานะ 4 ขั้นตอน
วิธีคำนวณขนาดล็อตที่แน่นอนสำหรับทุกการเทรด
- กำหนดความเสี่ยงสูงสุดเป็นจำนวนเงิน ($). คูณมูลค่าบัญชีสุทธิ (net equity) ปัจจุบันด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของคุณ เช่น บัญชี $10,000 ที่เสี่ยง 1% ความเสี่ยงสูงสุดที่อนุญาตคือ $100.00 พอดี
- วัดระยะสต็อปลอสส์เป็นพิป. ยึดตามโครงสร้างบนกราฟเท่านั้น (เช่น เลยจุดสูงสุด/ต่ำสุดของสวิงล่าสุด) วัดระยะพิปจากจุดเข้าถึงสต็อปลอสส์ เช่น 25 พิปบน EUR/USDเคล็ดลับ: อย่าปรับระยะสต็อปลอสส์ให้พอดีกับขนาดล็อตที่กำหนดไว้โดยพลการ แต่ให้ปรับขนาดล็อตให้พอดีกับสต็อปลอสส์
- ใช้สูตรคณิตศาสตร์. ขนาดล็อต = ความเสี่ยงสูงสุด ($) / (สต็อปลอสส์เป็นพิป × มูลค่าพิปต่อล็อต) ตามตัวอย่างของเรา: $100 / (25 × $10) = 0.40 ล็อต
- ตั้งสต็อปลอสส์กับโบรกเกอร์โดยตรงล่วงหน้า. ใส่ราคาสต็อปลอสส์ที่แน่นอนในหน้าส่งคำสั่งบนเทอร์มินัลก่อนกดซื้อหรือขาย อย่าพึ่งพาสต็อปลอสส์ในใจ
แม้จะขาดทุน 6 จาก 10 การเทรด แต่อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ไม่สมมาตรก็ช่วยให้ทำกำไรสุทธิได้อย่างสม่ำเสมอ
โบรกเกอร์ที่กล่าวถึงในบทเรียนนี้: ข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวเลขมาจากสแนปช็อตงานวิจัยที่เผยแพร่ของ Brokeli และอาจต่างกันตามประเทศและนิติบุคคล นี่ไม่ใช่คำแนะนำ
คำถามที่พบบ่อย
ขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุดรายวันของฉันควรเป็นเท่าไร?
บริษัทเทรดเงินทุนของตนเอง (proprietary trading firm) มืออาชีพมักบังคับใช้ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน 3% อย่างเคร่งครัด หากคุณขาดทุน 3% ในวันใดวันหนึ่ง ให้ปิดเทอร์มินัลและหยุดเทรดจนถึงเช้าวันถัดไป
ควรใช้สต็อปลอสส์ในใจหรือไม่?
ไม่ควรเด็ดขาด เมื่อตลาดพุ่งขึ้นลงอย่างฉับพลันหรืออินเทอร์เน็ตหลุด สต็อปลอสส์ในใจจะนำไปสู่สลิปเพจที่รุนแรง ควรตั้งสต็อปลอสส์จริงฝั่งเซิร์ฟเวอร์เสมอ