บทเรียน

อัตราส่วนชาร์ป (Sharpe ratio)

ตัวชี้วัดผลตอบแทนที่ได้ต่อหนึ่งหน่วยของความผันผวน คำนวณโดยนำผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงมาหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน ตัวเลขที่สูงกว่าหมายถึงผลลัพธ์ที่ราบรื่นกว่าสำหรับผลตอบแทนที่ทำได้ แต่อาศัยข้อมูลในอดีต