การทำสมุดบันทึกการเทรดที่ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจได้จริง

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เริ่มทำสมุดบันทึกจะเลิกภายในหนึ่งเดือน สาเหตุที่พบบ่อยคือรู้สึกว่ามันเหมือนไดอารี่ ใช้ความพยายามมากแต่มองไม่เห็นผลตอบแทน สมุดบันทึกที่มีประโยชน์ใกล้เคียงกับสมุดแล็บมากกว่า คือบันทึกข้อเท็จจริงชุดเล็ก ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เห็นรูปแบบที่ความทรงจำมักทำให้เลือนไป

ทำไมความทรงจำจึงไม่เพียงพอ

ความทรงจำเลือกเก็บบางส่วน ชัยชนะครั้งใหญ่และการขาดทุนที่เจ็บปวดโดดเด่น ในขณะที่การเทรดธรรมดาอีกหลายสิบครั้งเลือนหาย หลังสัปดาห์ที่ดีเรามักจำการตัดสินใจที่ชาญฉลาด หลังสัปดาห์ที่แย่เรามักจำความโชคร้าย นี่เรียกว่าอคติจากผลลัพธ์ (outcome bias) คือการตัดสินการตัดสินใจจากผลที่ออกมา แทนที่จะดูว่าการตัดสินใจนั้นสมเหตุสมผลเพียงใดในขณะนั้น

สมุดบันทึกตรึงข้อมูลที่คุณมีตอนตัดสินใจไว้ หลายเดือนต่อมาคุณจะถามได้ไม่ใช่ว่า “ได้ผลไหม” แต่ว่า “ฉันทำตามแผนหรือเปล่า และแผนสมเหตุสมผลหรือไม่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ฉันรู้ในตอนนั้น” การแยกแยะนี้เองที่ช่วยให้คุณปรับปรุงการตัดสินใจ แทนที่จะวิ่งไล่ตามผลลัพธ์

ควรบันทึกอะไรในทุกการเทรด

ทำให้แต่ละรายการสั้นพอที่จะกรอกเสร็จภายในสองนาที ไม่เช่นนั้นคุณจะข้ามในวันที่ยุ่ง แบ่งออกเป็นก่อน ระหว่าง และหลัง

สังเกตว่าผลลัพธ์วัดเป็น R คือจำนวนเท่าของความเสี่ยงที่วางแผนไว้ ซึ่งช่วยให้เปรียบเทียบการเทรดขนาดต่างกันได้ ส่วนที่หลายคนมักละเลยคือธงบอกว่าทำตามแผนหรือไม่ การเทรดที่ขาดทุนแต่ทำตามกฎเป็นเหตุการณ์คนละแบบกับการเทรดที่ขาดทุนเพราะไม่ทำตามกฎ

ตัวอย่างที่แสดงว่าสมุดบันทึกบอกอะไรได้บ้าง

สมมติว่าบันทึกการเทรด 40 ครั้งในช่วงสองเดือน สามสิบเอ็ดครั้งทำตามแผนและเก้าครั้งไม่ได้ทำ บางครั้งมีการเลื่อนสต็อป บางครั้งเข้าเร็วเพราะใจร้อน ค่าเฉลี่ยที่แสดงด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่างประกอบ

เมื่อมองภาพรวมทั้งหมด บันทึกดูเกือบนิ่งสนิท และเทรดเดอร์อาจสรุปว่าวิธีนี้แทบไม่มีอะไรให้ แต่เมื่อแยกตามการทำตามแผน ภาพที่ต่างออกไปก็ปรากฏ คือตัววิธีการเองให้ผลบวกเล็กน้อย และการฝ่าฝืนกฎลบล้างไปเกือบหมด หากการเบี่ยงเบนทั้งเก้าครั้งให้ผลเฉลี่ยเท่ากับอีก 31 ครั้ง ผลรวมจะเป็น 8R แทนที่จะเป็น 1.25R สมมติฐานนี้ค่อนข้างใจดี เพราะการเทรดที่ฝ่าฝืนกฎมักเป็นการเทรดที่ยากกว่า แต่ทิศทางของบทเรียนชัดเจน การปรับปรุงขั้นแรกคือเรื่องพฤติกรรม ไม่ใช่อินดิเคเตอร์ตัวใหม่

การทบทวน: ส่วนที่สร้างคุณค่า

การบันทึกโดยไม่ทบทวนเป็นเพียงการสะสม กำหนดช่วงทบทวนที่แน่นอนสองช่วง คือช่วงสั้นในช่วงท้ายของแต่ละสัปดาห์ และช่วงที่ยาวกว่าในแต่ละเดือน กันเวลาไว้ในปฏิทินเหมือนนัดสำคัญที่คุณต้องการรักษา

กับดักทั่วไปของสมุดบันทึก

• บันทึกเฉพาะเทรดที่ภูมิใจ การขาดการบันทึกการขาดทุนทำให้ทุกสถิติดูดีกว่าความเป็นจริง
• เขียนบทสะท้อนยาว ๆ ที่ไม่มีใครอ่าน รวมถึงตัวคุณเอง ช่องข้อมูลสั้น ๆ ที่มีโครงสร้างนับได้ แต่เรียงความนับไม่ได้
• แก้ไขรายการเก่า ให้เพิ่มหมายเหตุภายหลังแทน เพื่อให้เหตุผลเดิมยังคงอยู่ครบ
• สรุปจากเทรดที่น้อยเกินไป สิบกว่าเทรดเป็นเพียงเรื่องเล่า หลายสิบเทรดเริ่มให้เค้าลาง และหลายร้อยเทรดให้พื้นฐานที่มั่นคงกว่า
• มองข้ามต้นทุน บันทึกสเปรด (spread) ค่าคอมมิชชัน และสวอป (swap) เพราะเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์

สเปรดชีตก็เพียงพอสำหรับการเริ่มต้น ซอฟต์แวร์บันทึกการเทรดเฉพาะทางสามารถนำเข้าการเทรดจากบางแพลตฟอร์มและคำนวณสถิติให้อัตโนมัติ ช่วยประหยัดแรง แต่คุณค่าหลักมาจากช่องข้อมูลที่เป็นเหตุผล ซึ่งไฟล์ที่ส่งออกจากแพลตฟอร์มให้ไม่ได้