Phân tíchPhân tích

Vì sao chênh lệch giá (spread) nới rộng quanh các công bố kinh tế lớn

Các nhà cung cấp thanh khoản rút lui trước khi có dữ liệu quan trọng. Đây là tác động của điều đó lên mức giá bạn thực sự nhận được, và cách lên kế hoạch ứng phó.

Spread của các cặp tiền tệ và CFD chỉ số thường nới rộng trong vài phút quanh các công bố đã được lên lịch, chẳng hạn dữ liệu việc làm của Mỹ hay quyết định của ngân hàng trung ương. Mức spread tối thiểu được nêu trong tài liệu quảng cáo của sàn môi giới hiếm khi áp dụng vào những thời điểm đó.

Vì sao điều này xảy ra

Các nhà cung cấp thanh khoản báo giá bằng cách chấp nhận rủi ro. Khi con số sắp tới có thể khiến thị trường biến động gấp nhiều lần biên độ thông thường, họ nới rộng báo giá để tự bảo vệ, và một số hoàn toàn rút lui. Ít báo giá cạnh tranh hơn đồng nghĩa với khoảng cách lớn hơn giữa giá mua và giá bán tốt nhất.

Điều này có ý nghĩa gì với bạn

  • Lệnh thị trường có thể khớp lệch vài pip so với mức giá bạn đã bấm.
  • Lệnh cắt lỗ có thể bị kích hoạt bởi một đợt spread tăng vọt tạm thời chứ không phải do giá thực sự dịch chuyển.
  • Tài khoản spread cố định có thể báo giá lại hoặc từ chối lệnh thay vì nới rộng spread.

Một thói quen thực tế

Hãy xem lịch kinh tế vào đầu ngày. Đóng hoặc giảm các vị thế không cần thiết trong thời gian công bố, tránh đặt lệnh thị trường mới trong khung giờ thông báo, và so sánh mức spread điển hình lúc có tin tức tại các sàn môi giới trong danh sách rút gọn của bạn, chứ không chỉ mức trung bình vào giờ thị trường yên ắng.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch forex và CFD tiềm ẩn rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể mất nhiều hơn số vốn ban đầu.
Chủ đềspreadsvolatilityexecution

Thêm từ ban tin tức

Tất cả tin tức →
Vì sao chênh lệch giá (spread) nới rộng quanh các công bố kinh tế lớn · Brokeli