Урок

VaR (стоимость под риском)

Оценка наибольшего убытка, который портфель, вероятно, понесёт за заданный период при заданном уровне доверия, например 95% за один день. Она ничего не говорит о том, насколько велики могут быть убытки в оставшихся нескольких процентах случаев.