Показатель доходности на единицу волатильности, рассчитываемый путём деления доходности сверх безрисковой ставки на стандартное отклонение доходностей. Более высокое значение означает более ровные результаты при достигнутой доходности, хотя он опирается на исторические данные.
Урок
Коэффициент Шарпа
Показатель доходности на единицу волатильности, рассчитываемый путём деления доходности сверх безрисковой ставки на стандартное отклонение доходностей. Более высокое значение означает более ровные результаты при достигнутой доходности, хотя он опирается на исторические данные.