Главное
- План — это документ с решениями, написанный до того, как появится давление.
- Охватите цель, рынки, таймфреймы, сетапы, выходы, риск, рутину и пересмотр.
- Сделайте каждое правило проверяемым с ответом «да» или «нет».
- Сделайте правила управления риском основой и меняйте правила только в запланированные дни пересмотра.
Торговый план — это письменный свод правил, который заранее определяет, чем вы будете торговать, сколько рисковать и когда остановиться. Его главная задача — не сделать вас умнее, а удержать от импровизации под давлением, когда импровизированные решения чаще всего оказываются худшими. Этот шаблон можно скопировать, заполнить и пересматривать по мере обучения.
Что такое план и чем он не является
План — это документ с решениями. Он отвечает на вопросы в спокойный момент, чтобы вам не приходилось отвечать на них, когда позиция идёт против вас. Это не прогноз того, куда пойдёт рынок, и не обещание, что следование плану принесёт прибыль. План можно выполнять безупречно и всё равно терять деньги на коротком отрезке, потому что даже надёжный метод имеет серии убытков.
Хороший тест — сможет ли посторонний человек прочитать план и по любому графику сказать, разрешена ли сделка и каким должен быть её размер. Если ответ зависит от вашего настроения в этот день, в плане есть пробелы.
Шаблон из восьми частей
Заполните один раз, затем пересматривайте по расписанию
- Цель и ограничения. Укажите, зачем вы торгуете и для чего нужны эти деньги. Отметьте сумму, которую вы можете потерять, не изменив свою жизнь, и время, которое реально можете уделять каждый день.Совет: Деньги, которые понадобятся в течение года, не место на счёте с кредитным плечом.
- Рынки и инструменты. Перечислите несколько рынков, которыми будете торговать, и объясните почему, например две-три валютные пары или небольшую группу ликвидных акций. Чем меньше инструментов, тем лучше вы узнаёте их особенности и издержки.
- Таймфрейм и торговые часы. Выберите таймфреймы графика для контекста и для выбора момента входа, а также часы, когда вы будете находиться у экрана. План, требующий следить за графиками по ночам, нуждается в автоматической защите.
- Условия сетапа. Опишите проверяемыми формулировками, что должно выполняться, прежде чем вы рассматриваете сделку: направление тренда, уровень, паттерн, фильтр волатильности. Правил должно быть столько, чтобы их можно было удержать в голове.
- Правила входа, стопа и выхода. Определите, как вы входите, где располагается стоп и почему, и как фиксируется прибыль. Укажите, что вы делаете, когда сделка прошла часть пути, и что делаете, если сетап утратил силу до срабатывания стопа.
- Правила управления риском. Зафиксируйте риск на сделку в процентах от счёта, максимальный дневной или недельный убыток, максимальное число открытых позиций и ограничение на коррелированные позиции.
- Рутина и записи. Определите проверку перед сессией, просмотр новостного календаря и то, что вы записываете после каждой сделки. Торговый дневник превращает план в данные.
- Пересмотр и управление изменениями. Установите, как часто вы пересматриваете план и какие доказательства нужны для изменения правила. Изменения вносятся в дни пересмотра, а не посреди просадки.
Пример заполненного плана
В таблице ниже показано, как могут выглядеть разделы плана для трейдера, торгующего на свингах в свободное время. Каждая запись лишь иллюстрирует формат и не является рекомендацией метода или рынка.
| Раздел | Пример записи |
|---|---|
| Цель | Освоить ремесло на небольшом счёте; выводить средства в течение 12 месяцев не требуется |
| Рынки | Три основные валютные пары; никаких экзотических пар и неликвидных акций |
| Таймфреймы | Дневной график для определения направления, 4-часовой для выбора момента входа; пересмотр один раз вечером |
| Сетап | Тренд определяется по структуре на дневном графике; торговать только откаты в отмеченную зону |
| Вход и стоп | Стоп за последним свингом плюс запас на волатильность; пропустить сделку, если стоп шире допустимого планом |
| Риск | 1% на сделку, не более 3% совокупного открытого риска, пауза на день после двух убытков, пауза на неделю после недельного убытка в 5% |
| Рутина | Проверять экономический календарь; не открывать новые сделки за 30 минут до и после важных публикаций |
| Пересмотр | Каждые 20 сделок; правило меняется, только если дневник показывает устойчивую проблему |
Как писать правила, которые действительно можно проверить
Расплывчатые правила подводят именно в тот день, когда это важнее всего. Сравните «торговать только при сильном тренде» и «торговать только когда цена сформировала два повышающихся минимума на дневном графике и находится выше 50-периодной скользящей средней». На второе можно ответить «да» или «нет». Правило всё равно может оказаться плохим, но его можно проверить, записать в дневник и улучшить, а с первым это невозможно.
- Предпочитайте числа прилагательным: «не более трёх сделок в день» лучше, чем «не торгуйте слишком много».
- Выходы прописывайте так же тщательно, как входы: в большинстве планов 90% слов уходит на вход.
- Включите правило бездействия: как выглядит день без сделок и чем вы занимаетесь в это время.
- Добавьте список «что если»: сбой платформы, гэп через ваш стоп, предупреждение о маржин-колле, неожиданная новость.
Пересмотр и изменение плана
План, который никогда не меняется, со временем перестанет подходить, а план, который меняется после каждого убытка, планом не является. Рабочий компромисс — разделить наблюдение и корректировку. В течение торговой недели вы только записываете. В день пересмотра вы просматриваете выборку сделок, сравниваете результаты с ожиданиями и решаете, нужно ли менять правило.
Особенно остерегайтесь менять правила сразу после серии убытков. Серия из пяти убытков нередко является нормальной дисперсией, особенно если вы следовали плану. Если дневник показывает, что убытки возникли из-за нарушения правил, решение — дисциплина, а не новый метод. Если каждая сделка соответствовала правилам, дождитесь большей выборки, прежде чем делать вывод, что правила не работают.
Часто задаваемые вопросы
Какой длины должен быть торговый план?
Обычно одна-две страницы. Если вы не можете удержать его в голове, вы не будете ему следовать в стрессовой ситуации. Короткий план с точными правилами лучше длинного с расплывчатыми.
Нужен ли план инвесторам, которые покупают и держат?
Да, но другой: график взносов, целевое распределение активов, правила ребалансировки и действия при сильном падении рынка. Принцип тот же: решить заранее, до стресса.
Что, если я следую плану и всё равно теряю деньги?
Это возможно на коротких отрезках. Сравните результаты с ожидаемым диапазоном плана, проверьте издержки и исполнение и дождитесь значимой выборки, прежде чем менять метод.
Нужно ли включать в план целевую прибыль?
В нём должно быть сказано, как обрабатывается прибыль: фиксированная цель, трейлинг-стоп или выход по времени. Отсутствие правила оставляет решение на усмотрение эмоций.